Risikorelevanzgrenze
Die Risikorelevanzgrenze ist als Begriff im Umfeld des Risikomanagements zu finden. Sie bezieht sich auf die Risikorelevanz von Kreditgeschäften. Hier wird zwischen risikorelevanten und nicht risikorelevanten Geschäften unterschieden. Ob ein Geschäft letztendlich risikorelevant ist oder nicht, wird durch die Risikorelevanzgrenze festgelegt. Diese Festlegung wirkt sich unmittelbar auf die Aufbau- und Ablauforganisation eines Kreditinstituts aus.
Vergibt eine Bank einen risikorelevanten Kredit, dann erhöht sich damit ihr Risiko, dadurch in Insolvenz zu geraten. Auf der anderen Seite verringert ein nicht risikorelevanter Kredit dieses Risiko, indem er einen Beitrag zur Diversifikation leistet.
Um die Risikorelevanzgrenze zu bestimmen, muss das Kreditinstitut verschiedene Faktoren in Augenschein nehmen. Dazu gehören die Höhe der Ausfallwahrscheinlichkeit der Ratenzahlung, die Wertstabilität der Sicherheiten und das Größenkonzentrationsrisiko, auch Klumpenrisiko genannt. Letzterem kann durch eine relative Begrenzung Einhalt geboten werden, indem Kredite nicht in jeder beliebigen Höhe vergeben werden.
Die hohe Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls verlangt ein entsprechend gestricktes Risikoklassifizierungsverfahren, auch RKV genannt, das bis hin zu einer komplexen Simulation des Projekts ausarten kann. Die Wertstabilität der Sicherheiten wird durch eine genaue Datenanalyse bestimmt.
Die Erledigung aller Aufgaben zusammen machen es dem Kreditinstitut leicht, die Risikorelevanzgrenze möglichst exakt zu bestimmen, um einer Pleite zu entgehen.
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